Сравнение SWNRX с MSTR
SWNRX (Schwab Target 2050 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 10 years, SWNRX returned 10.88%/yr vs 19.45%/yr for MSTR. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.26%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 10.88% против 19.45% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.88%
- Всё время*
- 10.45%
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWNRX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 12.59% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
MSTR Strategy Inc | -35.26% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between SWNRX and MSTR is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between SWNRX and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWNRX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SWNRX
MSTR
Сравнение SWNRX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWNRX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.79 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.93 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -1.31 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и MSTR
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWNRX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -99.86% | +68.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -79.53% | +70.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.00% | -82.63% | +67.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -84.11% | +52.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -89.27% | +57.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -79.24% | +79.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -86.42% | +81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 56.24% | -54.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и MSTR
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 3.79%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWNRX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 16.86% | -13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 59.98% | -49.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 74.57% | -61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 89.88% | -73.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 74.35% | -58.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и MSTR
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.36% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
Часто задаваемые вопросы
SWNRX and MSTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (16.86%) compared to SWNRX (3.79%). In terms of maximum drawdown, SWNRX dropped -31.50% vs MSTR's -99.86%.
SWNRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWNRX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор