Сравнение SWNRX с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 10.00% против 20.98% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWNRX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
SWNRX
MSTR
Сравнение SWNRX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | -0.81 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -1.27 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.75 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | -1.30 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -0.81 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.12 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и MSTR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и MSTR
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и MSTR
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -99.86% | +68.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -76.53% | +65.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -84.11% | +52.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -89.27% | +57.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -74.09% | +67.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -86.60% | +81.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 44.22% | -41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и MSTR
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 5.73%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 18.44% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 55.57% | -46.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 74.11% | -58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 91.29% | -75.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 73.15% | -56.88% |