Сравнение SWNRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SCHG.
Основные характеристики
| SWNRX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.15% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 24.72% | 42.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.66% | 20.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 16.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 16.46 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 11.39% | 16.93% |
| Макс. просадка | -32.87% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.11% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SCHG
С начала года, SWNRX показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.32%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.39% против 16.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SCHG
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SCHG
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.63% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SCHG
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.