Сравнение SWNRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность 15.37%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.49% соответственно.
SWNRX
15.37%
-1.01%
6.20%
22.38%
9.62%
8.25%
SCHG
32.39%
3.05%
14.79%
38.07%
20.38%
16.49%
Основные характеристики
| SWNRX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 12.73 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 11.18% | 17.02% |
| Макс. просадка | -32.87% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.78% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SCHG
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SCHG
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.64% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SCHG
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 2.87%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.