Сравнение SWNRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.00% против 16.95% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SCHG
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWNRX
SCHG
Сравнение SWNRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.24 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.09 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.71 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.76 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SCHG
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SCHG
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -34.59% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.41% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -34.59% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -34.59% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -12.51% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.22% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.84% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) составляет 5.73%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.77% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 12.54% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 22.45% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 22.31% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.51% | -5.24% |