Сравнение SWNRX с SWYHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWYHX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNRX или SWYHX.
Основные характеристики
| SWNRX | SWYHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 17.17% |
| Дох-ть за 1 год | 29.02% | 28.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.31% | 5.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.08% | 10.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 19.42 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 10.60% |
| Макс. просадка | -32.87% | -30.74% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и SWYHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и SWYHX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 17.46%, а SWYHX немного ниже – 17.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и SWYHX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNRX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и SWYHX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SWYHX в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 1.61% | 1.89% | 1.76% | 2.99% | 1.07% | 1.94% | 2.62% | 2.58% | 1.49% | 1.95% | 2.38% | 1.51% |
SWYHX Schwab Target 2045 Index Fund | 1.73% | 2.03% | 1.98% | 1.75% | 1.64% | 1.95% | 2.22% | 1.42% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и SWYHX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки SWYHX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWYHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и SWYHX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.