PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWNRX с SWYHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWNRX и SWYHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SWNRX и SWYHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.21%
6.17%
SWNRX
SWYHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWNRX:

1.39

SWYHX:

1.50

Коэф-т Сортино

SWNRX:

1.87

SWYHX:

2.01

Коэф-т Омега

SWNRX:

1.28

SWYHX:

1.30

Коэф-т Кальмара

SWNRX:

2.12

SWYHX:

2.48

Коэф-т Мартина

SWNRX:

8.87

SWYHX:

9.65

Индекс Язвы

SWNRX:

1.78%

SWYHX:

1.64%

Дневная вол-ть

SWNRX:

11.34%

SWYHX:

10.55%

Макс. просадка

SWNRX:

-32.87%

SWYHX:

-30.74%

Текущая просадка

SWNRX:

-3.03%

SWYHX:

-2.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWNRX показывает доходность 14.98%, а SWYHX немного выше – 15.02%.


SWNRX

С начала года

14.98%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

5.40%

1 год

15.68%

5 лет

8.73%

10 лет

8.12%

SWYHX

С начала года

15.02%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

6.29%

1 год

15.58%

5 лет

8.93%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWNRX и SWYHX

SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYHX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
График комиссии SWYHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWNRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWNRX c SWYHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWNRX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.391.50
Коэффициент Сортино SWNRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.872.01
Коэффициент Омега SWNRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.30
Коэффициент Кальмара SWNRX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.122.48
Коэффициент Мартина SWNRX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.879.65
SWNRX
SWYHX

Показатель коэффициента Шарпа SWNRX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYHX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWNRX и SWYHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.50
SWNRX
SWYHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWNRX и SWYHX

Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SWYHX в 1.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWNRX
Schwab Target 2050 Fund
1.64%1.89%1.76%2.99%1.07%1.94%2.62%2.58%1.49%1.95%2.38%1.51%
SWYHX
Schwab Target 2045 Index Fund
1.76%2.03%1.98%1.75%1.64%1.95%2.22%1.42%1.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWNRX и SWYHX

Максимальная просадка SWNRX за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки SWYHX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и SWYHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-2.95%
SWNRX
SWYHX

Волатильность

Сравнение волатильности SWNRX и SWYHX

Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Schwab Target 2045 Index Fund (SWYHX) имеют волатильность 3.51% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51%
3.50%
SWNRX
SWYHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab