Сравнение SWMCX с SWHGX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SWHGX (Schwab MarketTrack Growth Portfolio™) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while SWHGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 8.99%/yr for SWHGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for SWHGX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWHGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью 10.29%.
SWMCX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
SWHGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам SWMCX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 12.72% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 10.29% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SWMCX and SWHGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between SWMCX and SWHGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
SWMCX
SWHGX
Сравнение SWMCX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.31 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 14.47 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.50 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWHGX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWHGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -49.19% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.38% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -13.15% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.63% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.18% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWHGX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.60% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 9.78% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 13.55% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 14.25% | +6.39% |
Сравнение комиссий SWMCX и SWHGX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWHGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWHGX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SWHGX в 8.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 8.69% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.89% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWMCX and SWHGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to SWHGX (2.82%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SWHGX's -49.19%.
SWHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SWHGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор