Сравнение SWMCX с SWHGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и SWHGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и SWHGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SWHGX с доходностью -0.60%.
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и SWHGX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWHGX в 0.39%.
Доходность на риск
SWMCX vs. SWHGX — Ранг доходности на риск
SWMCX
SWHGX
Сравнение SWMCX c SWHGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | SWHGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.86 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.76 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.29 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и SWHGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и SWHGX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SWHGX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и SWHGX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SWHGX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SWHGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -49.19% | +8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.78% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.63% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.31% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.21% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и SWHGX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | SWHGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.74% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 7.61% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 13.38% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 13.53% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 14.23% | +6.54% |