Сравнение SWHGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.04% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWPPX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWPPX
Сравнение SWHGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.49 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.29 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWPPX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -55.06% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -12.10% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.51% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -33.80% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.26% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.00% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.52% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.36% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.55% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 18.32% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 16.94% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 18.21% | -3.98% |