PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHGX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHGX с SWPPX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между SWHGX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.82%
892.94%
SWHGX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHGX:

-0.05

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWHGX:

0.04

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SWHGX:

1.01

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWHGX:

-0.04

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SWHGX:

-0.12

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SWHGX:

6.80%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SWHGX:

16.55%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SWHGX:

-51.94%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWHGX:

-12.80%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.37% против 11.99% соответственно.

SWHGX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-9.97%

1 год

-0.98%

5 лет

5.91%

10 лет

2.37%

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHGX и SWPPX

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
График комиссии SWHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWHGX: 0.39%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHGX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWHGX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWHGX: -0.05
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SWHGX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWHGX: 0.04
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SWHGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWHGX: 1.01
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWHGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWHGX: -0.04
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SWHGX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWHGX: -0.12
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.54
SWHGX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и SWPPX

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SWPPX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		2.31%2.29%2.02%1.72%1.63%1.61%2.00%2.25%1.73%1.73%2.01%1.56%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и SWPPX

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.80%
-9.86%
SWHGX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 9.75%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.75%
14.19%
SWHGX
SWPPX