Сравнение SWHGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SCHG.
Основные характеристики
| SWHGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 29.15% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 49.83% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 20.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 16.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 16.63% |
| Макс. просадка | -51.94% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.16% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SCHG
С начала года, SWHGX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.72% против 16.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SCHG
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SCHG
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 3.55% | 4.02% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% | 3.28% | 1.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SCHG
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.08%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.