PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWHGX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWHGX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
-0.60%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.00% соответственно.


SWHGX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.78%
3 года*
13.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.54%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SWHGX и SCHG

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

SWHGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWHGXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.72

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.19

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.04

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

3.47

+4.81

SWHGX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWHGXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.72

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между SWHGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и SCHG

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
9.65%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и SCHG

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SWHGXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-34.59%

-14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-16.41%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-34.59%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.77%

-34.59%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-12.48%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.23%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.90%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWHGXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

6.65%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.52%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.44%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

22.30%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

21.51%

-7.28%