Сравнение SWHGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.00% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SCHG
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWHGX
SCHG
Сравнение SWHGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.19 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 3.47 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SCHG
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SCHG
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -34.59% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -16.41% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -34.59% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -34.59% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -12.48% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -5.23% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.90% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.65% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 12.52% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.44% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 22.30% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 21.51% | -7.28% |