Сравнение SWHGX с SWEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SWEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHGX и SWEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | -0.60% | 17.49% | 11.76% | 18.22% | -15.06% | 18.09% | 11.02% | 22.23% | -7.19% | 16.11% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHGX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у SWEGX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SWEGX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.58% соответственно.
SWHGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 9.54%
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SWEGX
И SWHGX, и SWEGX имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
SWHGX vs. SWEGX — Ранг доходности на риск
SWHGX
SWEGX
Сравнение SWHGX c SWEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHGX | SWEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 8.34 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SWEGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SWEGX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SWEGX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 9.65% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SWEGX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки SWEGX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SWEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -57.57% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -11.92% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.87% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.77% | -36.08% | +6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.42% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.42% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.51% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SWEGX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHGX | SWEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.80% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.35% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 16.50% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.86% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 17.30% | -3.07% |