PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHGX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHGX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWHGX (Schwab MarketTrack Growth Portfolio™) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SWHGX returned 10.36%/yr vs 10.53%/yr for AOA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWHGX charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции AOA немного впереди с 10.53%.

SWHGX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.01%
3 года*
16.56%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.36%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHGX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		9.58%17.49%11.76%18.22%-15.06%18.09%11.02%22.23%-7.19%16.11%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between SWHGX and AOA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.94

The correlation between SWHGX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с SWHGX:
SWHGX с SWPPXSWHGX с SCHGSWHGX с SWLGXSWHGX с SWMCXSWHGX с SNXFXSWHGX с SWEGXSWHGX с TWCGX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

SWHGX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг доходности на риск SWHGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHGX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHGXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.22

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.96

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

13.13

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHGX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHGXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и AOA

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHGXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-28.38%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-8.20%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.94%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-23.62%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.77%

-28.38%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.31%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-4.05%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и AOA

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.86%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHGXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.51%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.63%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

12.97%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

13.54%

+0.71%

Сравнение комиссий SWHGX и AOA

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и AOA

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		8.75%9.59%11.68%4.00%4.53%5.04%8.15%5.76%5.76%4.87%3.73%14.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWHGX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AOA has higher volatility (3.16%) compared to SWHGX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SWHGX dropped -49.19% vs AOA's -28.38%.

SWHGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHGX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор