PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение SWHGX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWHGX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Сравнение SWHGX с AOA

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или AOA.

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHGX:

0.68

AOA:

0.75

Коэф-т Сортино

SWHGX:

0.90

AOA:

1.01

Коэф-т Омега

SWHGX:

1.13

AOA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWHGX:

0.61

AOA:

0.71

Коэф-т Мартина

SWHGX:

2.67

AOA:

3.17

Индекс Язвы

SWHGX:

3.01%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

SWHGX:

13.86%

AOA:

14.09%

Макс. просадка

SWHGX:

-49.19%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

SWHGX:

-1.54%

AOA:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWHGX имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции AOA немного отстают с 7.65%.

SWHGX

С начала года

2.77%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

0.73%

1 год

8.74%

3 года

9.94%

5 лет

11.37%

10 лет

7.70%

AOA

С начала года

3.79%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

2.46%

1 год

9.65%

3 года

10.77%

5 лет

11.08%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий SWHGX и AOA

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHGX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHGX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и AOA

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, что больше доходности AOA в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		11.37%11.68%4.01%4.53%5.04%8.15%5.75%5.76%4.87%3.73%14.80%3.29%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.24%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и AOA

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -49.19%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и AOA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и AOA

Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.78% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с SWHGX или AOA

Phoenix
14%
YTD
AOA
GARP
GLD
New Cow
12%
YTD
AOA
GARP
IAU
SLV
1 / 6

Последние обсуждения

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
14

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
162

How often do you rebase the trends portfolio?

Is there a way to know when the portfolio is being rebased and how its composition changes over time? I want to track when new stocks are added to the portfolio or removed.

Hedge Cat

17 октября 23 г. Posted in general
1K