PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWHGX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWHGX с AOA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или AOA.

Корреляция

Корреляция между SWHGX и AOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWHGX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWHGX:

-0.09

AOA:

0.62

Коэф-т Сортино

SWHGX:

0.02

AOA:

1.01

Коэф-т Омега

SWHGX:

1.00

AOA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWHGX:

-0.05

AOA:

0.71

Коэф-т Мартина

SWHGX:

-0.15

AOA:

3.16

Индекс Язвы

SWHGX:

7.18%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

SWHGX:

16.46%

AOA:

13.94%

Макс. просадка

SWHGX:

-51.94%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

SWHGX:

-11.21%

AOA:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, SWHGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 2.51% против 7.45% соответственно.

SWHGX

С начала года

0.80%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-1.53%

5 лет

5.99%

10 лет

2.51%

AOA

С начала года

1.65%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.65%

5 лет

10.78%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWHGX и AOA

SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWHGX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWHGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWHGX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHGX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHGX и AOA

Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью AOA в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWHGX
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™		2.27%2.29%2.02%1.72%1.63%1.61%2.00%2.25%1.73%1.73%2.01%1.56%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.28%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SWHGX и AOA

Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWHGX и AOA

Загрузка...