Сравнение SWHGX с SNXFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).
SWHGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHGX или SNXFX.
Основные характеристики
| SWHGX | SNXFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.23% | 22.55% |
| Дох-ть за 1 год | 26.43% | 40.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.03% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.44 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 21.86 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 10.27% | 12.39% |
| Макс. просадка | -51.94% | -55.08% |
| Текущая просадка | -1.16% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между SWHGX и SNXFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHGX и SNXFX
С начала года, SWHGX показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у SNXFX с доходностью 22.55%. За последние 10 лет акции SWHGX уступали акциям SNXFX по среднегодовой доходности: 3.72% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHGX и SNXFX
SWHGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWHGX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHGX и SNXFX
Дивидендная доходность SWHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SNXFX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHGX Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ | 3.55% | 4.02% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% | 3.28% | 1.38% |
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.48% | 4.22% | 3.41% | 6.31% | 4.38% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок SWHGX и SNXFX
Максимальная просадка SWHGX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHGX и SNXFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHGX и SNXFX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) составляет 2.08%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что SWHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.