График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) показал доход в -2.77% с начала года и 14.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHGX составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWHGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 1.86% | -7.05% | -2.77% | |||||||||
| 2025 | 2.57% | 0.16% | -2.93% | 0.04% | 4.10% | 3.67% | 0.63% | 3.11% | 2.62% | 1.30% | 0.73% | 0.44% | 17.49% |
| 2024 | -0.72% | 3.16% | 2.75% | -3.71% | 4.13% | 1.10% | 2.86% | 1.94% | 1.83% | -2.36% | 3.72% | -3.11% | 11.76% |
| 2023 | 6.62% | -2.66% | 1.58% | 0.95% | -1.37% | 5.00% | 3.07% | -2.45% | -3.96% | -2.83% | 7.86% | 5.97% | 18.22% |
| 2022 | -3.97% | -1.93% | 1.26% | -6.61% | 0.63% | -7.16% | 6.60% | -3.51% | -8.46% | 6.06% | 6.34% | -3.86% | -15.06% |
| 2021 | 0.29% | 2.75% | 2.91% | 3.46% | 1.48% | 0.94% | 0.63% | 1.92% | -3.15% | 4.04% | -1.94% | 3.69% | 18.09% |
Метрики бенчмарка
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™: годовая альфа составляет 1.08%, бета — 0.74, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 03.01.1996.
- Этот фонд участвовал в 82.59% снижения S&P 500 Index, но только в 79.82% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 79.82%
- Участие в снижении
- 82.59%
Комиссия
Комиссия SWHGX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWHGX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ (SWHGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWHGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 6.61 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWHGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.56 | $2.91 | $1.00 | $0.99 | $1.36 | $1.95 | $1.34 | $1.16 | $1.12 | $0.78 | $2.87 |
Дивидендный доход | 9.86% | 9.59% | 11.68% | 4.00% | 4.53% | 5.04% | 8.15% | 5.76% | 5.76% | 4.87% | 3.73% | 14.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab MarketTrack Growth Portfolio™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $2.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ показал максимальную просадку в 49.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab MarketTrack Growth Portfolio™ составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.19% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 588 | 7 июл. 2011 г. | 943 |
| -36.12% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 555 | 22 дек. 2004 г. | 1080 |
| -29.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -25.63% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 558 |
| -18.35% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 56 | 29 дек. 1998 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...