PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWMCX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с SFLNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.64%/yr vs 14.19%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.93%.

SWMCX

1 день
1.62%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
13.21%
С начала года
17.93%
1 год
22.46%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%

SFLNX

1 день
1.24%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.02%
С начала года
19.93%
1 год
33.62%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.34%
Всё время*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLNX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

SWMCX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWMCX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		17.93%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.93%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%0.06%

Correlation

The correlation between SWMCX and SFLNX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between SWMCX and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWMCX и SFLNX

Секторы
SWMCX
SFLNX

Технологии

18.2%
20.4%

Промышленность

17.5%
9.6%

Финансовые услуги

12.6%
14.7%

Здравоохранение

10.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Коммунальные услуги

6.0%
3.2%

Энергетика

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.3%

Сырьевые материалы

4.2%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.8%

Технологии

SWMCX
18.2%
SFLNX
20.4%

Промышленность

SWMCX
17.5%
SFLNX
9.6%

Финансовые услуги

SWMCX
12.6%
SFLNX
14.7%

Здравоохранение

SWMCX
10.8%
SFLNX
13.0%

Потребительский циклический сектор

SWMCX
10.1%
SFLNX
9.3%

Недвижимость

SWMCX
6.9%
SFLNX
1.8%

Коммунальные услуги

SWMCX
6.0%
SFLNX
3.2%

Энергетика

SWMCX
5.8%
SFLNX
8.6%

Потребительский защитный сектор

SWMCX
4.5%
SFLNX
7.3%

Сырьевые материалы

SWMCX
4.2%
SFLNX
3.3%

Коммуникационные услуги

SWMCX
3.5%
SFLNX
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с PEXMXSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VFIAXSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SWLVX

Доходность на риск

SWMCX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWMCX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
3.25

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
4.48

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.53

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

22.18

-11.65

SWMCX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и SFLNX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-56.18%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.10%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-16.27%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-18.98%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.96%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.52%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и SFLNX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.65%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.56%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

10.44%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.15%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

18.35%

+2.16%

Сравнение комиссий SWMCX и SFLNX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и SFLNX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SFLNX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.40%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.80%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and SFLNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWMCX has higher volatility (3.17%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор