Сравнение SFLNX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SCHX.
Основные характеристики
| SFLNX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.45% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.69% | 29.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.85% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.29% | 14.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.44% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.05% | 11.77% |
| Макс. просадка | -60.01% | -34.33% |
| Current Drawdown | -0.83% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SCHX
С начала года, SFLNX показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.44% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SCHX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SCHX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SCHX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.71% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.29% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SCHX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.