PortfoliosLab logo
Сравнение SFLNX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SCHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
372.14%
779.62%
SFLNX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLNX:

0.35

SCHX:

0.60

Коэф-т Сортино

SFLNX:

0.61

SCHX:

0.95

Коэф-т Омега

SFLNX:

1.09

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFLNX:

0.37

SCHX:

0.61

Коэф-т Мартина

SFLNX:

1.53

SCHX:

2.49

Индекс Язвы

SFLNX:

3.89%

SCHX:

4.67%

Дневная вол-ть

SFLNX:

16.87%

SCHX:

19.48%

Макс. просадка

SFLNX:

-60.04%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

SFLNX:

-9.10%

SCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 7.95% против 13.54% соответственно.


SFLNX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-4.15%

1 год

6.25%

5 лет

15.08%

10 лет

7.95%

SCHX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.17%

1 год

11.04%

5 лет

16.66%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLNX и SCHX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFLNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLNX: 0.25%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLNX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLNX
Ранг риск-скорректированной доходности SFLNX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLNX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFLNX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SFLNX: 0.35
SCHX: 0.60
Коэффициент Сортино SFLNX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFLNX: 0.61
SCHX: 0.95
Коэффициент Омега SFLNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SFLNX: 1.09
SCHX: 1.14
Коэффициент Кальмара SFLNX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SFLNX: 0.37
SCHX: 0.61
Коэффициент Мартина SFLNX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SFLNX: 1.53
SCHX: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.60
SFLNX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SCHX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SCHX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
1.86%1.78%1.86%2.09%1.74%2.43%2.39%2.86%2.10%2.25%2.42%1.73%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SCHX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.10%
-10.11%
SFLNX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SCHX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 12.54%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
14.09%
SFLNX
SCHX