Сравнение SFLNX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SCHX
Основные характеристики
SFLNX:
1.87
SCHX:
2.04
SFLNX:
2.61
SCHX:
2.71
SFLNX:
1.35
SCHX:
1.37
SFLNX:
3.22
SCHX:
3.07
SFLNX:
9.36
SCHX:
12.57
SFLNX:
2.22%
SCHX:
2.09%
SFLNX:
11.06%
SCHX:
12.91%
SFLNX:
-60.04%
SCHX:
-34.33%
SFLNX:
-0.69%
SCHX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.85% против 15.79% соответственно.
SFLNX
4.85%
1.85%
8.68%
19.10%
12.38%
8.85%
SCHX
4.40%
2.07%
11.55%
24.80%
16.20%
15.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SCHX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SFLNX и SCHX
SFLNX
SCHX
Сравнение SFLNX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SCHX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHX в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.70% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.27% | 2.37% | 2.71% | 2.47% | 2.48% | 2.30% | 5.47% | 5.10% | 3.33% | 3.26% | 2.93% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SCHX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SCHX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.