Сравнение SFLNX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFLNX или SCHX.
Основные характеристики
| SFLNX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.93% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | 33.76% | 39.63% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 11.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 17.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 15.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.19 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.68 | 20.96 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.52% |
| Макс. просадка | -60.01% | -34.33% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SCHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SCHX
С начала года, SFLNX показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SCHX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFLNX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SCHX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.54% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SCHX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -60.01%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SCHX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.97% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.