PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с FTSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.03%/yr vs 6.70%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 15.70%.

SWMCX

1 день
-1.16%
1 месяц
2.14%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.88%
1 год
19.71%
3 года*
17.05%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.58%
1 год
27.16%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.65%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%0.93%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.70%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between SWMCX and FTSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.94

The correlation between SWMCX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWR

Доходность на риск

SWMCX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWMCXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.61

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.14

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

12.05

-2.14

SWMCX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и FTSIX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-42.12%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-6.80%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.30%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-27.57%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.71%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-7.60%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.34%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и FTSIX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.26%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.46%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.91%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

19.12%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

23.29%

-2.67%

Сравнение комиссий SWMCX и FTSIX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и FTSIX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FTSIX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWMCX and FTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (4.62%) compared to FTSIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор