Сравнение SWMCX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 3.61% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
FTSIX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и FTSIX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
SWMCX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
SWMCX
FTSIX
Сравнение SWMCX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.30 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.27 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и FTSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и FTSIX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FTSIX в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.62% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и FTSIX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -42.12% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.29% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.57% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.80% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -7.80% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.27% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и FTSIX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.80%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.08% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.04% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 20.05% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.10% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 23.47% | -2.71% |