PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLVX с SWTSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SWLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Charles Schwab, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 5 years, SWLVX returned 11.43%/yr vs 12.36%/yr for SWTSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWLVX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью 10.37%.

SWLVX

1 день
0.58%
1 месяц
3.44%
С начала года
16.67%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.76%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.56%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.87%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLVX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		16.67%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		10.37%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%-0.53%

Correlation

The correlation between SWLVX and SWTSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between SWLVX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SWLVX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLVXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.11

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.86

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.06

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.90

13.62

+5.29

SWLVX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и SWTSX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLVXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-54.60%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.88%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-19.43%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-25.40%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.47%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-10.55%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.99%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и SWTSX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLVXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.76%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.06%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.89%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.53%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.65%

-0.11%

Сравнение комиссий SWLVX и SWTSX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и SWTSX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWTSX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.73%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.00%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

SWLVX and SWTSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (4.76%) compared to SWLVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs SWTSX's -54.60%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLVX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор