Сравнение SWLVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SPY.
Основные характеристики
| SWLVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.42% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 32.39% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.36% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.46 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 18.34 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.29% |
| Макс. просадка | -38.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SPY
С начала года, SWLVX показывает доходность 19.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SPY
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SPY
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.92% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SPY
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SPY
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.80% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.