Сравнение SWLVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SPY
Основные характеристики
SWLVX:
1.45
SPY:
1.75
SWLVX:
2.08
SPY:
2.36
SWLVX:
1.26
SPY:
1.32
SWLVX:
1.92
SPY:
2.66
SWLVX:
5.67
SPY:
11.01
SWLVX:
2.83%
SPY:
2.03%
SWLVX:
11.05%
SPY:
12.77%
SWLVX:
-38.34%
SPY:
-55.19%
SWLVX:
-3.64%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%.
SWLVX
4.12%
-0.02%
4.14%
14.58%
8.45%
N/A
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SPY
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLVX и SPY
SWLVX
SPY
Сравнение SWLVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SPY
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.05% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SPY
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SPY
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.