PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLVX с SCHV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWLVX returned 11.43%/yr vs 11.14%/yr for SCHV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWLVX charges 0.04%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 16.67%, а SCHV немного выше – 16.92%.

SWLVX

1 день
0.58%
1 месяц
3.44%
С начала года
16.67%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.76%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

SCHV

1 день
-1.20%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.13%
1 год
28.72%
3 года*
19.00%
5 лет*
11.14%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLVX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		16.67%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		16.92%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%-0.22%

Correlation

The correlation between SWLVX and SCHV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between SWLVX and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SFLNXSWLVX с SWPPXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SWLVX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLVXSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.59

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.65

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.22

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.90

16.95

+1.95

SWLVX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и SCHV

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLVXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-37.08%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.83%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-15.26%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-19.78%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.20%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.82%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.70%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и SCHV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLVXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.25%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.76%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

11.14%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.55%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

16.94%

+1.60%

Сравнение комиссий SWLVX и SCHV

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и SCHV

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что сопоставимо с доходностью SCHV в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.74%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.73%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWLVX and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (4.25%) compared to SWLVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs SCHV's -37.08%.

SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLVX и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор