Сравнение SWLVX с PRFRX
SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class) are both mutual funds - SWLVX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, SWLVX returned 12.17%/yr vs 9.16%/yr for PRFRX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SWLVX charges 0.04%/yr vs 0.76%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 2.43%.
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 5.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLVX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 2.43% | 7.78% | 16.63% | 20.66% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 0.35% |
Correlation
The correlation between SWLVX and PRFRX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLVX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
SWLVX
PRFRX
Сравнение SWLVX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLVX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.75 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.51 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.55 | 12.65 | +8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и PRFRX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и PRFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLVX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -20.05% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -1.50% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -2.07% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -5.94% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.68% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.42% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и PRFRX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLVX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.64% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 1.84% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 2.43% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 3.16% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 4.01% | +14.44% |
Сравнение комиссий SWLVX и PRFRX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRFRX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и PRFRX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PRFRX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 7.35% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SWLVX and PRFRX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLVX has higher volatility (2.92%) compared to PRFRX (0.64%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs PRFRX's -20.05%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLVX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор