PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFRX с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFRX с FLRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Over the past 10 years, PRFRX returned 5.51%/yr vs 3.03%/yr for FLRN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PRFRX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 5.51% против 3.03% соответственно.

PRFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.68%
1 год
8.28%
3 года*
10.21%
5 лет*
7.09%
10 лет*
5.51%

FLRN

1 день
0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFRX и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		1.39%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		1.87%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Correlation

The correlation between PRFRX and FLRN is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с PRWAXPRFRX с SPYPRFRX с FFRAXPRFRX с ICVTPRFRX с OOSAXPRFRX с MFHVX
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BNDFLRN с VTIP

Доходность на риск

PRFRX vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFRXFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
7.18

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.09
13.18

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.31

3.44

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

21.54

-16.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.99

130.06

-109.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFRX vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 7.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFRXFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

7.18

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

2.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.50

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FLRN

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFRXFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-14.64%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-0.23%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

-1.43%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

-2.16%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

-14.64%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.83%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.04%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FLRN

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFRXFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.15%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

0.52%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

0.68%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

1.69%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

4.20%

-0.28%

Сравнение комиссий PRFRX и FLRN

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FLRN

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности FLRN в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.51%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		9.21%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Часто задаваемые вопросы

PRFRX and FLRN have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFRX has higher volatility (0.61%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs FLRN's -14.64%.

FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFRX и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор