Сравнение PRFRX с FLRN
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both funds - PRFRX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Over the past 10 years, PRFRX returned 6.45%/yr vs 3.06%/yr for FLRN. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PRFRX charges 0.76%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 2.43%, а FLRN немного выше – 2.54%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 6.45% против 3.06% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 6.45%
- Всё время*
- 5.53%
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.19M | $48.65M | $39.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRFRX и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 2.43% | 7.78% | 16.63% | 20.66% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.54% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between PRFRX and FLRN is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFRX vs. FLRN — Ранг доходности на риск
PRFRX
FLRN
Сравнение PRFRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFRX | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 3.07 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 20.08 | -16.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 117.14 | -104.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и FLRN
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFRX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -14.64% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.23% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.07% | -1.43% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -2.16% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -14.64% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -1.81% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.04% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и FLRN
T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFRX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.18% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.56% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43% | 0.70% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 1.69% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 4.20% | -0.19% |
Сравнение комиссий PRFRX и FLRN
PRFRX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и FLRN
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FLRN в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.39% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 7.35% | 8.11% | 15.09% | 15.33% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
PRFRX and FLRN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRFRX has higher volatility (0.64%) compared to FLRN (0.18%). In terms of maximum drawdown, PRFRX dropped -20.05% vs FLRN's -14.64%.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRFRX и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор