PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
2.84%
PRFRX
FLRN

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.37% соответственно.


PRFRX

С начала года

7.67%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

4.57%

1 год

10.35%

5 лет (среднегодовая)

5.26%

10 лет (среднегодовая)

4.48%

FLRN

С начала года

5.75%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.50%

5 лет (среднегодовая)

2.98%

10 лет (среднегодовая)

2.37%

Основные характеристики


PRFRXFLRN
Коэф-т Шарпа3.947.60
Коэф-т Сортино12.7314.31
Коэф-т Омега4.284.30
Коэф-т Кальмара13.7514.26
Коэф-т Мартина72.85177.86
Индекс Язвы0.14%0.04%
Дневная вол-ть2.63%0.85%
Макс. просадка-20.05%-14.64%
Текущая просадка0.00%-0.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FLRN

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

Корреляция между PRFRX и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.947.60
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.7314.31
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.284.30
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.7514.26
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0072.85177.86
PRFRX
FLRN

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.94, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 7.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94
7.60
PRFRX
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FLRN

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FLRN в 5.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.37%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.86%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FLRN

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.03%
PRFRX
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FLRN

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.20%
PRFRX
FLRN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab