PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXFLRN
Дох-ть с нач. г.7.33%5.65%
Дох-ть за 1 год10.24%6.71%
Дох-ть за 3 года6.33%4.47%
Дох-ть за 5 лет5.31%2.99%
Дох-ть за 10 лет4.48%2.36%
Коэф-т Шарпа3.897.61
Коэф-т Сортино12.6014.37
Коэф-т Омега4.254.28
Коэф-т Кальмара13.6014.64
Коэф-т Мартина72.04182.60
Индекс Язвы0.14%0.04%
Дневная вол-ть2.63%0.88%
Макс. просадка-20.05%-14.64%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PRFRX и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FLRN

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 4.48% против 2.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.05%
PRFRX
FLRN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FLRN

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.04
FLRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRN, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.007.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRN, с текущим значением в 14.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRN, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRN, с текущим значением в 14.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0014.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRN, с текущим значением в 182.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00182.60

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и FLRN

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 7.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
7.61
PRFRX
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FLRN

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности FLRN в 5.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.40%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.87%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FLRN

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FLRN

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.29%
PRFRX
FLRN