PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и FLRN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.51%
34.82%
PRFRX
FLRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

FLRN:

2.87

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

FLRN:

3.63

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

FLRN:

2.29

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

FLRN:

3.75

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

FLRN:

30.72

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

FLRN:

0.17%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

FLRN:

1.88%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

FLRN:

-14.64%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

FLRN:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FLRN по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.52% соответственно.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

FLRN

С начала года

1.29%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.30%

5 лет

3.64%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FLRN

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRN: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и FLRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FLRN
Ранг риск-скорректированной доходности FLRN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
FLRN: 2.87
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
FLRN: 3.63
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
FLRN: 2.29
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
FLRN: 3.75
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
FLRN: 30.72

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRN равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
2.87
PRFRX
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FLRN

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности FLRN в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.50%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FLRN

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-0.00%
PRFRX
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FLRN

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
1.74%
PRFRX
FLRN