PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFRX с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с ICVT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или ICVT.

Корреляция

Корреляция между PRFRX и ICVT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.47

ICVT:

1.11

Коэф-т Сортино

PRFRX:

4.52

ICVT:

1.59

Коэф-т Омега

PRFRX:

2.03

ICVT:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.89

ICVT:

0.48

Коэф-т Мартина

PRFRX:

14.57

ICVT:

3.83

Индекс Язвы

PRFRX:

0.49%

ICVT:

3.17%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.89%

ICVT:

10.96%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

PRFRX:

-0.11%

ICVT:

-14.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 2.84%.

PRFRX

С начала года

1.46%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

2.63%

1 год

7.10%

3 года

8.30%

5 лет

6.90%

10 лет

4.53%

ICVT

С начала года

2.84%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

0.21%

1 год

12.04%

3 года

8.65%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate Fund

iShares Convertible Bond ETF

Сравнение комиссий PRFRX и ICVT

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
ICVT
iShares Convertible Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и ICVT

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ICVT в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.73%8.18%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		2.21%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и ICVT

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и ICVT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.74%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...