Сравнение PRFRX с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или ICVT.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и ICVT
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 14.74%.
PRFRX
7.56%
0.98%
4.46%
10.23%
5.34%
4.50%
ICVT
14.74%
5.58%
13.70%
23.36%
11.85%
N/A
Основные характеристики
| PRFRX | ICVT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.89 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 12.60 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 4.25 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 13.59 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 72.02 | 15.06 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 2.63% | 8.37% |
| Макс. просадка | -20.05% | -33.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и ICVT
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между PRFRX и ICVT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFRX c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и ICVT
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности ICVT в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.38% | 8.33% | 5.20% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.85% | 3.53% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.21% | 1.84% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и ICVT
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и ICVT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.68%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.