PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и ICVT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.00%
114.30%
PRFRX
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

ICVT:

1.06

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

ICVT:

1.52

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

ICVT:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

ICVT:

0.43

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

ICVT:

3.75

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

ICVT:

3.06%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

ICVT:

10.84%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

ICVT:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью -0.39%.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.44%

5 лет

8.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и ICVT

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
ICVT: 1.06
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
ICVT: 1.52
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
ICVT: 1.19
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
ICVT: 0.43
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
ICVT: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.06
PRFRX
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и ICVT

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности ICVT в 2.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и ICVT

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-17.49%
PRFRX
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и ICVT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
6.10%
PRFRX
ICVT