PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXICVT
Дох-ть с нач. г.7.33%11.66%
Дох-ть за 1 год10.24%23.36%
Дох-ть за 3 года6.33%-2.27%
Дох-ть за 5 лет5.31%11.44%
Коэф-т Шарпа3.892.67
Коэф-т Сортино12.603.78
Коэф-т Омега4.251.49
Коэф-т Кальмара13.600.80
Коэф-т Мартина72.0414.46
Индекс Язвы0.14%1.55%
Дневная вол-ть2.63%8.38%
Макс. просадка-20.05%-33.25%
Текущая просадка0.00%-11.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRFRX и ICVT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и ICVT

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 11.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
11.56%
PRFRX
ICVT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и ICVT

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.04
ICVT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICVT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICVT, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICVT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICVT, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICVT, с текущим значением в 14.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.46

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и ICVT

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
2.67
PRFRX
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и ICVT

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности ICVT в 2.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.40%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и ICVT

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.03%
PRFRX
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и ICVT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.70%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
2.31%
PRFRX
ICVT