PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXFFRHX
Дох-ть с нач. г.7.44%7.97%
Дох-ть за 1 год10.23%9.98%
Дох-ть за 3 года6.38%6.36%
Дох-ть за 5 лет5.32%5.65%
Дох-ть за 10 лет4.49%4.59%
Коэф-т Шарпа3.893.83
Коэф-т Сортино12.6012.36
Коэф-т Омега4.254.13
Коэф-т Кальмара13.5911.41
Коэф-т Мартина72.0360.78
Индекс Язвы0.14%0.16%
Дневная вол-ть2.63%2.56%
Макс. просадка-20.05%-22.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRFRX и FFRHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FFRHX

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции FFRHX немного впереди с 4.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.13%
PRFRX
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FFRHX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 71.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.18
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 60.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0060.78

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
3.83
PRFRX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FFRHX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что сопоставимо с доходностью FFRHX в 8.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.39%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.38%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FFRHX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FFRHX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.62%
PRFRX
FFRHX