PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и FFRHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

72.00%74.00%76.00%78.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.60%
77.98%
PRFRX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 4.34%, а акции FFRHX немного впереди с 4.49%.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FFRHX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.70
PRFRX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FFRHX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FFRHX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-1.55%
PRFRX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FFRHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
2.11%
PRFRX
FFRHX