Сравнение PRFRX с FFRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и FFRHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 5.67% против 4.99% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и FFRHX
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.
Доходность на риск
PRFRX vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
PRFRX
FFRHX
Сравнение PRFRX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 1.42 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 2.01 | +5.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.47 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 1.79 | +4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 8.65 | +19.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 1.42 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 1.84 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.13 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и FFRHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и FFRHX
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности FFRHX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и FFRHX
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -22.20% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.63% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -5.90% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -22.20% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.72% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.16% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.59% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и FFRHX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.65% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 1.62% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.31% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 2.84% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 4.13% | -0.21% |