PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.67%
PRFRX
MFHVX

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью 9.56%.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

MFHVX

С начала года

9.56%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

4.67%

1 год

13.25%

5 лет (среднегодовая)

5.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PRFRXMFHVX
Коэф-т Шарпа3.895.25
Коэф-т Сортино12.608.95
Коэф-т Омега4.252.48
Коэф-т Кальмара13.593.01
Коэф-т Мартина72.0259.82
Индекс Язвы0.14%0.22%
Дневная вол-ть2.63%2.52%
Макс. просадка-20.05%-20.95%
Текущая просадка0.00%-0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и MFHVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRFRX и MFHVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.895.25
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.608.95
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.252.48
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.593.01
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.0259.82
PRFRX
MFHVX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
5.25
PRFRX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и MFHVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что меньше доходности MFHVX в 9.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.28%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и MFHVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.00%
PRFRX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и MFHVX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Mesirow High Yield Fund (MFHVX) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.54%
PRFRX
MFHVX