PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXMFHVX
Дох-ть с нач. г.7.33%9.56%
Дох-ть за 1 год10.24%14.21%
Дох-ть за 3 года6.33%2.69%
Дох-ть за 5 лет5.31%5.02%
Коэф-т Шарпа3.895.53
Коэф-т Сортино12.609.65
Коэф-т Омега4.252.65
Коэф-т Кальмара13.602.67
Коэф-т Мартина72.0464.68
Индекс Язвы0.14%0.22%
Дневная вол-ть2.63%2.57%
Макс. просадка-20.05%-20.95%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PRFRX и MFHVX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и MFHVX

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.04%
PRFRX
MFHVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и MFHVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.


MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.04
MFHVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFHVX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFHVX, с текущим значением в 9.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFHVX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFHVX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFHVX, с текущим значением в 64.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0064.68

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 5.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
5.53
PRFRX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и MFHVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности MFHVX в 9.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.40%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund
9.28%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и MFHVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и MFHVX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX) имеют волатильность 0.70% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.69%
PRFRX
MFHVX