PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFRX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с MFHVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или MFHVX.

Корреляция

Корреляция между PRFRX и MFHVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.88%
35.76%
PRFRX
MFHVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

MFHVX:

1.51

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

MFHVX:

1.95

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

MFHVX:

1.37

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

MFHVX:

1.02

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

MFHVX:

4.63

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

MFHVX:

1.13%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

MFHVX:

3.46%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

MFHVX:

-20.95%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

MFHVX:

-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью -1.07%.

PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

MFHVX

С начала года

-1.07%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.04%

1 год

5.10%

5 лет

8.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFRX и MFHVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFHVX: 1.43%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и MFHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
MFHVX: 1.51
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
MFHVX: 1.95
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
MFHVX: 1.37
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
MFHVX: 1.02
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
MFHVX: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MFHVX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.51
PRFRX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и MFHVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности MFHVX в 9.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		9.00%9.00%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и MFHVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-2.50%
PRFRX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и MFHVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у Mesirow High Yield Fund (MFHVX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
2.64%
PRFRX
MFHVX