PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFRX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с MFHVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или MFHVX.

Корреляция

Корреляция между PRFRX и MFHVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.11

MFHVX:

1.37

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.76

MFHVX:

1.87

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.85

MFHVX:

1.35

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

1.94

MFHVX:

0.99

Коэф-т Мартина

PRFRX:

8.67

MFHVX:

3.95

Индекс Язвы

PRFRX:

0.68%

MFHVX:

1.28%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.79%

MFHVX:

3.62%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

MFHVX:

-20.95%

Текущая просадка

PRFRX:

-0.65%

MFHVX:

-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у MFHVX с доходностью -0.13%.

PRFRX

С начала года

0.29%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.86%

5 лет

6.97%

10 лет

4.43%

MFHVX

С начала года

-0.13%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.92%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFRX и MFHVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и MFHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MFHVX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и MFHVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности MFHVX в 8.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.73%8.18%8.33%5.32%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.95%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.92%9.00%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и MFHVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и MFHVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.58%, в то время как у Mesirow High Yield Fund (MFHVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...