PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFRX с MFHVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с MFHVX

Последнее обновление 3 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. MFHVX управляется Mesirow. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или MFHVX.

Корреляция

Корреляция между PRFRX и MFHVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и MFHVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
33.00%34.00%35.00%36.00%37.00%38.00%39.00%OctoberNovemberDecember2025February
37.22%
38.15%
PRFRX
MFHVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

3.30

MFHVX:

3.73

Коэф-т Сортино

PRFRX:

9.88

MFHVX:

5.58

Коэф-т Омега

PRFRX:

3.26

MFHVX:

1.93

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

11.06

MFHVX:

8.25

Коэф-т Мартина

PRFRX:

53.01

MFHVX:

36.60

Индекс Язвы

PRFRX:

0.16%

MFHVX:

0.24%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.44%

MFHVX:

2.34%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

MFHVX:

-20.95%

Текущая просадка

PRFRX:

-0.32%

MFHVX:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MFHVX с доходностью 0.68%.

PRFRX

С начала года

0.29%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

3.10%

1 год

7.59%

5 лет

5.54%

10 лет

4.53%

MFHVX

С начала года

0.68%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

2.78%

1 год

8.27%

5 лет

5.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFRX и MFHVX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MFHVX в 1.43%.

MFHVX
Mesirow High Yield Fund
График комиссии MFHVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и MFHVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MFHVX
Ранг риск-скорректированной доходности MFHVX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFHVX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFHVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFHVX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFHVX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c MFHVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Mesirow High Yield Fund (MFHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.303.73
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.009.885.58
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.003.261.93
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 11.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.068.25
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 53.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0053.0136.60
PRFRX
MFHVX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFHVX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и MFHVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.504.004.505.005.50OctoberNovemberDecember2025February
3.30
3.73
PRFRX
MFHVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и MFHVX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности MFHVX в 8.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.41%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
MFHVX
Mesirow High Yield Fund		8.12%9.00%9.67%8.96%6.49%7.00%6.79%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и MFHVX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, примерно равная максимальной просадке MFHVX в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и MFHVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.70%-0.60%-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-0.32%
-0.70%
PRFRX
MFHVX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и MFHVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.67%, в то время как у Mesirow High Yield Fund (MFHVX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFHVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%OctoberNovemberDecember2025February
0.67%
0.80%
PRFRX
MFHVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab