PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
13.19%
PRFRX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.50% против 13.14% соответственно.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


PRFRXSPY
Коэф-т Шарпа3.892.69
Коэф-т Сортино12.603.59
Коэф-т Омега4.251.50
Коэф-т Кальмара13.593.88
Коэф-т Мартина72.0217.47
Индекс Язвы0.14%1.87%
Дневная вол-ть2.63%12.14%
Макс. просадка-20.05%-55.19%
Текущая просадка0.00%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и SPY

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRFRX и SPY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.892.69
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.603.59
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.251.50
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.593.88
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.0217.47
PRFRX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
2.69
PRFRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и SPY

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и SPY

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.54%
PRFRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.68%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
3.98%
PRFRX
SPY