Сравнение PRFRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или SPY.
Основные характеристики
| PRFRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 12.59% |
| Макс. просадка | -20.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и SPY
С начала года, PRFRX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.36% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и SPY
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и SPY
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.56% | 8.33% | 5.32% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | 3.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и SPY
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и SPY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.77%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.