PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.41%
445.05%
PRFRX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.08

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.20

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PRFRX:

0.58%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.62%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.32% против 11.95% соответственно.


PRFRX

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.78%

5 лет

6.84%

10 лет

4.32%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и SPY

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.08
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRFRX: 10.20
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.54
PRFRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и SPY

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и SPY

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62%
-10.54%
PRFRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и SPY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
15.13%
PRFRX
SPY