PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXPRWAX
Дох-ть с нач. г.7.33%28.07%
Дох-ть за 1 год10.12%30.88%
Дох-ть за 3 года6.35%-0.88%
Дох-ть за 5 лет5.30%8.22%
Дох-ть за 10 лет4.48%5.51%
Коэф-т Шарпа3.892.39
Коэф-т Сортино12.603.07
Коэф-т Омега4.251.45
Коэф-т Кальмара13.601.23
Коэф-т Мартина72.0413.53
Индекс Язвы0.14%2.43%
Дневная вол-ть2.63%13.72%
Макс. просадка-20.05%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRFRX и PRWAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PRWAX

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 28.07%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 4.48% против 5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
13.34%
PRFRX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и PRWAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.04
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 13.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.53

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
2.39
PRFRX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PRWAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.40%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PRWAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.07%
PRFRX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.69%
PRFRX
PRWAX