PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и PRWAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.60%
110.20%
PRFRX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

PRWAX:

-0.02

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

PRWAX:

0.11

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

PRWAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

PRWAX:

-0.02

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

PRWAX:

-0.06

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

PRWAX:

8.37%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

PRWAX:

20.70%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

PRWAX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции PRFRX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.57% соответственно.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

PRWAX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-0.71%

5 лет

5.35%

10 лет

4.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и PRWAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
PRWAX: -0.02
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
PRWAX: 0.11
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
PRWAX: 1.02
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
PRWAX: -0.02
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
PRWAX: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
-0.02
PRFRX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и PRWAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности PRWAX в 0.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и PRWAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-18.11%
PRFRX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
13.19%
PRFRX
PRWAX