PortfoliosLab logo
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87279B1061

CUSIP

87279B106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 июл. 2011 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRFRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.60%
329.33%
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал доход в -0.69% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.86%

10 лет

4.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.22%-0.86%-0.65%-0.69%
20240.62%0.79%0.72%0.59%0.97%0.42%0.93%0.65%0.53%0.77%1.06%0.41%8.79%
20232.52%0.44%0.20%0.74%-0.26%2.07%1.24%1.08%0.52%0.06%1.50%1.64%12.36%
20220.19%-0.56%0.01%0.11%-2.32%-2.37%2.45%1.25%-2.11%1.10%1.27%0.34%-0.79%
20210.83%0.49%0.14%0.55%0.43%0.30%0.02%0.43%0.54%0.33%-0.31%0.76%4.61%
20200.18%-1.32%-10.11%4.09%3.16%0.09%2.21%0.75%0.23%0.14%1.82%1.25%1.75%
20192.23%1.44%-0.09%1.58%-0.15%0.39%0.73%0.02%0.48%-0.12%0.58%1.09%8.46%
20180.66%-0.09%0.28%0.34%-0.01%-0.01%0.71%0.47%0.56%0.01%-0.69%-2.27%-0.08%
20170.42%0.31%0.06%0.42%0.34%-0.04%0.74%-0.25%0.45%0.53%0.11%0.36%3.49%
2016-0.12%-0.41%2.23%1.27%0.66%-0.18%1.28%0.58%0.59%0.45%0.15%0.97%7.71%
20150.33%1.33%0.54%0.73%0.24%-0.19%0.36%-0.69%-0.48%0.22%-0.71%-0.46%1.21%
20140.50%0.19%0.23%0.12%0.42%0.51%-0.17%0.34%-0.70%0.31%0.40%-0.84%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFRX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
^GSPC: 1.94

T. Rowe Price Floating Rate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
0.46
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.76$0.77$0.47$0.37$0.38$0.47$0.46$0.40$0.41$0.39$0.38

Дивидендный доход

7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.00$0.00$0.11
2024$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.77
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.47
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.41
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-10.07%
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 20.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Floating Rate Fund составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-5.6%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.13111 янв. 2023 г.244
-5.01%2 авг. 2011 г.1724 авг. 2011 г.12929 февр. 2012 г.146
-3.46%13 нояб. 2018 г.3027 дек. 2018 г.3822 февр. 2019 г.68
-3.25%3 авг. 2015 г.14224 февр. 2016 г.3615 апр. 2016 г.178

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Floating Rate Fund составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
14.23%
PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund)
Benchmark (^GSPC)