- ISIN
- US87279B1061
- CUSIP
- 87279B106
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 июл. 2011 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции PRFRX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRFRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,408.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) показал доход в 1.39% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFRX составила 5.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 2.68%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 5.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRFRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PRFRX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -0.92% | 0.53% | 1.32% | 0.56% | 0.00% | 1.39% | ||||||
| 2025 | 1.25% | 0.21% | -0.29% | 0.04% | 1.61% | 0.79% | 1.32% | 1.25% | 1.04% | 0.42% | 0.42% | 1.38% | 9.82% |
| 2024 | 0.62% | 0.79% | 0.72% | 0.59% | 1.74% | 0.42% | 0.93% | 0.65% | 0.53% | 1.43% | 1.70% | 0.42% | 11.04% |
| 2023 | 3.15% | 1.10% | 0.19% | 0.74% | -0.26% | 2.07% | 1.24% | 1.08% | 0.52% | 0.06% | 1.49% | 1.63% | 13.78% |
| 2022 | 0.19% | -0.56% | 0.01% | 0.11% | -2.31% | -2.73% | 2.02% | 1.26% | -2.62% | 1.09% | 1.26% | 0.46% | -1.95% |
| 2021 | 0.83% | 0.49% | 0.14% | 0.55% | 0.43% | 0.30% | 0.02% | 0.43% | 0.55% | 0.33% | -0.31% | 0.76% | 4.60% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Floating Rate Fund has an annualized alpha of 4.28%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.28%) than losses (9.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.28%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 19.28%
- Участие в снижении
- 9.37%
Комиссия
Комиссия PRFRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRFRX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRFRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.41 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 2.93 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.99 | 13.52 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.92 | $0.95 | $0.89 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.47 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.39 |
Дивидендный доход | 9.21% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.12 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.06 | $0.05 | $0.11 | $0.92 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.14 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.12 | $0.12 | $0.06 | $0.95 |
| 2023 | $0.11 | $0.12 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 20.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -20.05%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 12d | 10mo 14dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.94%июль 2022 г. | 5mo 13d | 6mo 28d | 1y 6dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2011 года2011 | -5.01%авг. 2011 г. | 22d | 4mo 13d | 5mo 5dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.46%дек. 2018 г. | 1mo 14d | 1mo 27d | 3mo 11dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.26%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 1mo 21d | 8mo 16dавг. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| PRFRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -56.78% | +36.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -9.10% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -18.90% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -25.43% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -33.92% | +13.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.97% | -1.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRFRX
Добавьте T. Rowe Price Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRFRX