PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87279B1061

CUSIP

87279B106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 июл. 2011 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRFRX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PRFRX с FFRHX PRFRX с FFRAX PRFRX с OOSAX PRFRX с MFHVX PRFRX с SPYD PRFRX с ICVT PRFRX с PRWAX PRFRX с FLRN PRFRX с AGG PRFRX с SPY
Популярные сравнения:
PRFRX с FFRHX PRFRX с FFRAX PRFRX с OOSAX PRFRX с MFHVX PRFRX с SPYD PRFRX с ICVT PRFRX с PRWAX PRFRX с FLRN PRFRX с AGG PRFRX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) показал доход в 1.46% с начала года и 7.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRFRX составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PRFRX

С начала года

1.46%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.10%

5 лет

7.18%

10 лет

4.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRFRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.21%-0.29%0.04%0.87%1.46%
20240.62%0.79%0.72%0.59%0.98%0.42%0.93%0.65%0.53%0.77%1.06%0.42%8.80%
20232.52%0.44%0.20%0.74%-0.25%2.07%1.24%1.08%0.52%0.06%1.50%1.64%12.36%
20220.19%-0.56%0.01%0.11%-2.32%-2.37%2.45%1.25%-2.11%1.10%1.26%0.34%-0.79%
20210.83%0.49%0.14%0.55%0.43%0.30%0.02%0.43%0.54%0.33%-0.31%0.76%4.61%
20200.18%-1.32%-10.11%4.09%3.16%0.09%2.21%0.75%0.23%0.14%1.82%1.25%1.75%
20192.23%1.44%-0.09%1.57%-0.15%0.39%0.73%0.02%0.48%-0.12%0.58%1.09%8.46%
20180.66%-0.09%0.28%0.34%-0.01%-0.01%0.71%0.47%0.56%0.01%-0.69%-2.27%-0.08%
20170.42%0.31%0.06%0.42%0.34%-0.05%0.74%-0.25%0.45%0.52%0.11%0.36%3.49%
2016-0.12%-0.41%2.23%1.27%0.66%-0.18%1.28%0.58%0.59%0.45%0.15%0.97%7.71%
20150.33%1.33%0.54%0.73%0.24%-0.19%0.36%-0.69%-0.49%0.23%-0.71%-0.46%1.21%
20140.50%0.19%0.23%0.12%0.42%0.50%-0.17%0.34%-0.70%0.31%0.40%-0.84%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRFRX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Floating Rate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.48
  • За 5 лет: 2.63
  • За 10 лет: 1.18
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.76$0.77$0.47$0.37$0.38$0.47$0.46$0.40$0.41$0.39$0.38

Дивидендный доход

7.73%8.18%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.05$0.05$0.00$0.21
2024$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2023$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.77
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.47
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.40
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.41
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 20.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.05%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.218
-5.6%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.13010 янв. 2023 г.243
-5.01%2 авг. 2011 г.1724 авг. 2011 г.12929 февр. 2012 г.146
-3.46%13 нояб. 2018 г.3027 дек. 2018 г.3822 февр. 2019 г.68
-3.26%3 авг. 2015 г.14224 февр. 2016 г.3615 апр. 2016 г.178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...