PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXFFRAX
Дох-ть с нач. г.7.44%7.68%
Дох-ть за 1 год10.23%9.65%
Дох-ть за 3 года6.38%6.04%
Дох-ть за 5 лет5.32%5.32%
Дох-ть за 10 лет4.49%4.27%
Коэф-т Шарпа3.893.78
Коэф-т Сортино12.6010.42
Коэф-т Омега4.253.65
Коэф-т Кальмара13.5911.04
Коэф-т Мартина72.0357.87
Индекс Язвы0.14%0.16%
Дневная вол-ть2.63%2.51%
Макс. просадка-20.05%-22.22%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRFRX и FFRAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FFRAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 7.44%, а FFRAX немного выше – 7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 4.49%, а акции FFRAX немного отстают с 4.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.86%
PRFRX
FFRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FFRAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 71.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0071.18
FFRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRAX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRAX, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRAX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRAX, с текущим значением в 11.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRAX, с текущим значением в 57.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.87

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и FFRAX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
3.78
PRFRX
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FFRAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FFRAX в 8.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.39%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
8.08%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%3.18%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FFRAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FFRAX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
0.62%
PRFRX
FFRAX