PortfoliosLab logo
Сравнение PRFRX с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRFRX и FFRAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

68.00%70.00%72.00%74.00%76.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.60%
70.84%
PRFRX
FFRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.09

FFRAX:

1.64

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

FFRAX:

2.52

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

FFRAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

FFRAX:

1.56

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.07

FFRAX:

7.91

Индекс Язвы

PRFRX:

0.59%

FFRAX:

0.65%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

FFRAX:

3.13%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

FFRAX:

-22.22%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.51%

FFRAX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 4.34%, а акции FFRAX немного отстают с 4.17%.


PRFRX

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

1.44%

1 год

5.89%

5 лет

6.91%

10 лет

4.34%

FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.31%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FFRAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и FFRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.09
FFRAX: 1.64
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
FFRAX: 2.52
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
FFRAX: 1.60
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
FFRAX: 1.56
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.07
FFRAX: 7.91

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.09
1.64
PRFRX
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FFRAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности FFRAX в 7.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FFRAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-1.57%
PRFRX
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FFRAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
2.14%
PRFRX
FFRAX