PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
4.19%
PRFRX
FFRAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 7.56%, а FFRAX немного выше – 7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRFRX имеют среднегодовую доходность 4.50%, а акции FFRAX немного отстают с 4.29%.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

FFRAX

С начала года

7.91%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.19%

1 год

9.76%

5 лет (среднегодовая)

5.38%

10 лет (среднегодовая)

4.29%

Основные характеристики


PRFRXFFRAX
Коэф-т Шарпа3.893.84
Коэф-т Сортино12.6010.62
Коэф-т Омега4.253.77
Коэф-т Кальмара13.5911.18
Коэф-т Мартина72.0258.68
Индекс Язвы0.14%0.16%
Дневная вол-ть2.63%2.50%
Макс. просадка-20.05%-22.22%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и FFRAX

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRFRX и FFRAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.723.84
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 11.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.6610.62
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.013.77
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.5311.18
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 66.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0066.4158.68
PRFRX
FFRAX

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72
3.84
PRFRX
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и FFRAX

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FFRAX в 8.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
8.06%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%3.18%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и FFRAX

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRFRX
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и FFRAX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
0.60%
PRFRX
FFRAX