PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с AFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с AFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и AFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и AFVLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%11.77%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у AFVLX с доходностью -2.14%.

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Applied Finance Select Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTX

Сравнение комиссий SWLVX и AFVLX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AFVLX в 1.48%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. AFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c AFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXAFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.69

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.10

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.87

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

3.65

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. AFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа AFVLX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и AFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXAFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между SWLVX и AFVLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и AFVLX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности AFVLX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и AFVLX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки AFVLX в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и AFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXAFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-36.29%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.60%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-20.12%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.20%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.84%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.99%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и AFVLX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеют волатильность 4.47% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXAFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.65%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.53%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.65%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.96%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

20.44%

-1.77%