Сравнение AFVLX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и HDCTX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
AFVLX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
AFVLX
HDCTX
Сравнение AFVLX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.20 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.75 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.96 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 5.25 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.20 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и HDCTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и HDCTX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и HDCTX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -59.05% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -6.95% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -18.22% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.07% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.45% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.59% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и HDCTX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.15% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.30% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 11.06% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 10.49% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 11.44% | +9.00% |