PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий AFVLX и FSPGX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.84

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.02

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между AFVLX и FSPGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и FSPGX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и FSPGX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-32.66%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-16.17%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-32.66%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-13.03%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.43%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.70%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и FSPGX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 4.65%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.71%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.37%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.58%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

21.52%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.66%

-1.22%