PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFVLX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с FSPGX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

AFVLX управляется Applied Finance Advisors. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFVLX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между AFVLX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.72%
273.06%
AFVLX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFVLX:

-0.14

FSPGX:

0.51

Коэф-т Сортино

AFVLX:

-0.06

FSPGX:

0.86

Коэф-т Омега

AFVLX:

0.99

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

AFVLX:

-0.12

FSPGX:

0.54

Коэф-т Мартина

AFVLX:

-0.41

FSPGX:

1.80

Индекс Язвы

AFVLX:

6.13%

FSPGX:

6.93%

Дневная вол-ть

AFVLX:

18.45%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

AFVLX:

-36.29%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

AFVLX:

-10.61%

FSPGX:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.36%.

AFVLX

С начала года

-2.48%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-8.91%

1 год

-2.54%

5 лет

12.25%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-6.36%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

-5.21%

1 год

12.65%

5 лет

17.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFVLX и FSPGX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFVLX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг риск-скорректированной доходности AFVLX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFVLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
0.51
AFVLX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и FSPGX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
AFVLX
Applied Finance Select Fund		0.91%0.88%0.85%0.11%0.53%0.68%0.66%0.58%0.37%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и FSPGX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.61%
-10.14%
AFVLX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и FSPGX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 9.95%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.95%
13.76%
AFVLX
FSPGX