Сравнение AFVLX с FISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. FISEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и FISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и FISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 1.15% | 17.05% | 18.11% | 9.04% | -6.88% | 25.42% | 5.53% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FISEX с доходностью 1.15%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
FISEX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и FISEX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FISEX в 0.85%.
Доходность на риск
AFVLX vs. FISEX — Ранг доходности на риск
AFVLX
FISEX
Сравнение AFVLX c FISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Franklin Equity Income Fund (FISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | FISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.23 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.81 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.68 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.96 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.23 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и FISEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и FISEX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности FISEX в 9.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISEX Franklin Equity Income Fund | 9.97% | 10.11% | 10.50% | 4.22% | 5.60% | 7.19% | 3.05% | 5.00% | 6.99% | 4.81% | 6.45% | 5.38% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и FISEX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки FISEX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и FISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -56.54% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -11.23% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -18.66% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.76% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.47% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.38% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и FISEX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Franklin Equity Income Fund (FISEX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | FISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.87% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.39% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 14.57% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.55% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 16.17% | +4.27% |