Сравнение AFVLX с SBLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и SBLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и SBLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | -9.62% | 8.44% | 27.60% | 45.00% | -32.96% | 21.71% | 30.84% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у SBLGX с доходностью -9.62%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
SBLGX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -10.67%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и SBLGX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.
Доходность на риск
AFVLX vs. SBLGX — Ранг доходности на риск
AFVLX
SBLGX
Сравнение AFVLX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | SBLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.28 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.57 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 1.17 | +2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.28 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и SBLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и SBLGX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SBLGX в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 14.03% | 12.68% | 5.39% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и SBLGX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SBLGX в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SBLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -53.64% | +17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -16.95% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -38.28% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -13.93% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -12.97% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.27% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и SBLGX
Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 4.65%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | SBLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.71% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 12.01% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 21.27% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.14% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.40% | +0.04% |