PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Finance Select Fund (AFVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS98148J1960
CUSIP98148J196
ЭмитентApplied Finance Advisors
Дата выпуска1 февр. 2017 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AFVLX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance Select Fund

Популярные сравнения: AFVLX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
139.95%
132.71%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Applied Finance Select Fund показал доход в 5.10% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.10%11.21%
1 месяц1.06%4.60%
6 месяцев11.81%16.35%
1 год23.63%27.79%
5 лет (среднегодовая)13.65%13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.53%4.26%3.72%-4.47%5.10%
20235.51%-2.21%0.66%0.11%-2.19%7.21%4.59%-2.69%-4.15%-2.67%8.67%6.16%19.43%
2022-3.06%-3.05%3.09%-4.71%1.36%-9.21%6.14%-2.72%-7.66%9.65%5.53%-4.92%-10.88%
2021-0.63%6.24%5.64%4.16%0.92%-0.27%1.34%2.27%-3.21%4.06%-1.85%6.62%27.73%
2020-2.50%-8.06%-15.07%13.33%6.05%-0.31%3.92%7.32%-2.25%-2.30%14.20%3.96%15.33%
20199.46%2.82%1.75%4.09%-7.15%7.70%1.26%-2.40%2.70%1.70%5.33%1.78%31.89%
20185.39%-4.71%-1.93%0.51%0.77%0.51%3.69%3.73%0.08%-7.41%0.76%-9.52%-8.91%
20172.50%-0.49%0.98%0.10%1.26%3.35%0.74%3.68%1.77%3.31%2.27%21.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFVLX, с текущим значением в 7777
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFVLX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFVLX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFVLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFVLX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFVLX, с текущим значением в 6.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.59

Коэффициент Шарпа

Applied Finance Select Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.08
2.52
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.25$0.25$0.18$0.42$0.17$0.10$0.15$0.24

Дивидендный доход

1.13%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%1.37%2.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.24$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.66%
-0.31%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Finance Select Fund показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Finance Select Fund составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.29%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-20.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.154
-20.12%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-15.3%3 авг. 2017 г.1321 авг. 2017 г.9911 янв. 2018 г.112
-11.01%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Finance Select Fund составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.38%
3.10%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)