- ISIN
- US98148J1960
- CUSIP
- 98148J196
- Эмитент
- Applied Finance
- Дата выпуска
- 1 февр. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFVLX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) прибавил 11.4% с начала года. Текущая цена акции AFVLX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Finance Select Fund (AFVLX) показал доход в 11.43% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев.
Applied Finance Select Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AFVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AFVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.97% | 0.67% | -4.67% | 7.88% | 4.26% | 2.53% | -1.25% | 11.43% | |||||
| 2025 | 4.72% | -1.07% | -4.60% | -3.17% | 4.59% | 5.32% | 0.31% | 2.74% | 2.97% | -0.08% | 1.46% | -0.25% | 13.12% |
| 2024 | 0.53% | 4.26% | 3.72% | -4.47% | 1.44% | -0.27% | 2.89% | 0.98% | 1.46% | -3.04% | 5.52% | -5.50% | 7.06% |
| 2023 | 5.51% | -2.21% | 0.66% | 0.11% | -2.19% | 7.21% | 4.59% | -2.69% | -4.15% | -2.67% | 8.67% | 6.16% | 19.43% |
| 2022 | -3.06% | -3.05% | 3.09% | -4.71% | 1.36% | -9.21% | 6.14% | -2.72% | -7.66% | 9.65% | 5.53% | -4.92% | -10.88% |
| 2021 | -0.63% | 6.24% | 5.64% | 4.16% | 0.92% | -0.27% | 1.34% | 2.27% | -3.21% | 4.06% | -1.85% | 6.62% | 27.73% |
Метрики бенчмарка
Applied Finance Select Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.94, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2019.
- This fund participated in 95.09% of S&P 500 Index downside but only 90.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 90.52%
- Участие в снижении
- 95.09%
Комиссия
Комиссия AFVLX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFVLX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.24 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.71 | -0.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.81 | $0.25 | $0.18 | $0.42 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Finance Select Fund показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Select Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.29%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.12%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 10mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.74%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 24d | 7mo 6dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.01%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 15d | 4mo 12dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.42%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| AFVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -56.78% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -9.10% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -18.90% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -25.43% | +5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.70% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.09% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFVLX
Добавьте Applied Finance Select Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFVLX