PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с SWLVXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий AFVLX и TOWFX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.42

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.07

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

10.75

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.55

Корреляция

Корреляция между AFVLX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и TOWFX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и TOWFX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-96.18%

+59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.39%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-96.18%

+76.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-94.95%

+86.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-21.04%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.81%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и TOWFX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.60%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.60%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

11.95%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

1,084.26%

-1,068.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

971.53%

-951.11%