PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с SOPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и SOPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-4.45%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		-1.64%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -1.64%.

AFVLX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-3.38%
1 год
9.36%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

SOPAX

1 день
0.49%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.65%
1 год
9.19%
3 года*
13.27%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с VAFAXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с FXAIXSOPAX с DONSOPAX с AMCPXSOPAX с IDIVXSOPAX с NOC

Сравнение комиссий AFVLX и SOPAX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SOPAX в 1.02%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund

Доходность на риск

AFVLX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXSOPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.74

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.89

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

3.89

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXSOPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между AFVLX и SOPAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и SOPAX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SOPAX в 13.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.91%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		13.58%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и SOPAX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SOPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-46.78%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.94%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.31%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.59%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-4.90%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.27%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и SOPAX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.21%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

6.90%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

13.51%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.23%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.35%

+4.07%