Сравнение AFVLX с SOPAX
AFVLX (Applied Finance Select Fund) and SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) are both mutual funds - AFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Applied Finance, while SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, AFVLX returned 10.16%/yr vs 10.88%/yr for SOPAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AFVLX charges 1.48%/yr vs 1.02%/yr for SOPAX.
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и SOPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью 12.14%.
AFVLX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 16.49%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.07%
SOPAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.20%
- Всё время*
- 13.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AFVLX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 16.49% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 12.14% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 8.04% |
Correlation
The correlation between AFVLX and SOPAX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between AFVLX and SOPAX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFVLX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
AFVLX
SOPAX
Сравнение AFVLX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFVLX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.32 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 9.25 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и SOPAX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SOPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFVLX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -46.78% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.04% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -13.72% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -19.31% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.86% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.02% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и SOPAX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFVLX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.19% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 7.46% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.69% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 14.23% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 16.36% | +3.75% |
Сравнение комиссий AFVLX и SOPAX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SOPAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и SOPAX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SOPAX в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.21% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 11.55% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
AFVLX and SOPAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFVLX has higher volatility (3.52%) compared to SOPAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, AFVLX dropped -36.29% vs SOPAX's -46.78%.
AFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFVLX и SOPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор