PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с SOPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFVLX с SOPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFVLX (Applied Finance Select Fund) and SOPAX (ClearBridge Dividend Strategy Fund) are both mutual funds - AFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Applied Finance, while SOPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, AFVLX returned 9.41%/yr vs 10.13%/yr for SOPAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFVLX charges 1.48%/yr vs 1.02%/yr for SOPAX.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью 5.76%.

AFVLX

1 день
0.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.88%
1 год
25.11%
3 года*
15.57%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

SOPAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
С начала года
5.76%
6 месяцев
6.37%
1 год
14.99%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.13%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFVLX и SOPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		11.52%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		5.76%12.27%16.77%14.13%-8.41%26.36%7.62%8.52%

Correlation

The correlation between AFVLX and SOPAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AFVLX and SOPAX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с SBLGXAFVLX с VAFAXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTXAFVLX с SWLVX
Часто сравнивают с SOPAX:
SOPAX с SWPPXSOPAX с DGROSOPAX с DONSOPAX с FXAIXSOPAX с AMCPXSOPAX с SDYSOPAX с AWSHX

Доходность на риск

AFVLX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SOPAX
Ранг доходности на риск SOPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOPAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXSOPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.64

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.37

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

1.89

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

7.56

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXSOPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.64

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.96

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и SOPAX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SOPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFVLXSOPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-46.78%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-8.04%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

-13.72%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.31%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.88%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.01%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и SOPAX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFVLXSOPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.22%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.01%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

9.27%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

14.23%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.37%

+3.89%

Сравнение комиссий AFVLX и SOPAX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SOPAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и SOPAX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SOPAX в 12.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.35%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOPAX
ClearBridge Dividend Strategy Fund		12.91%13.65%9.54%9.20%5.68%9.93%1.76%7.32%6.56%6.75%3.03%1.53%

Часто задаваемые вопросы

AFVLX and SOPAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFVLX has higher volatility (3.03%) compared to SOPAX (2.22%). In terms of maximum drawdown, AFVLX dropped -36.29% vs SOPAX's -46.78%.

AFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFVLX и SOPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор