PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и VAFAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%.

AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FSPGXAFVLX с FISEXAFVLX с SBLGXAFVLX с TOWFXAFVLX с SWLVXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий AFVLX и VAFAX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

AFVLX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.63

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

2.03

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAFAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.31

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между AFVLX и VAFAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и VAFAX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и VAFAX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFVLXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-48.48%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-19.27%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-38.86%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-15.69%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-8.16%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

6.14%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и VAFAX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 4.65%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFVLXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

8.31%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

15.69%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

25.39%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

23.03%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.23%

-1.79%