PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFVLX с VAFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFVLX с VAFAX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

AFVLX управляется Applied Finance Advisors. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFVLX или VAFAX.

Корреляция

Корреляция между AFVLX и VAFAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
118.72%
56.29%
AFVLX
VAFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFVLX:

-0.14

VAFAX:

0.21

Коэф-т Сортино

AFVLX:

-0.06

VAFAX:

0.46

Коэф-т Омега

AFVLX:

0.99

VAFAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

AFVLX:

-0.12

VAFAX:

0.16

Коэф-т Мартина

AFVLX:

-0.41

VAFAX:

0.59

Индекс Язвы

AFVLX:

6.13%

VAFAX:

9.21%

Дневная вол-ть

AFVLX:

18.45%

VAFAX:

27.51%

Макс. просадка

AFVLX:

-36.29%

VAFAX:

-54.26%

Текущая просадка

AFVLX:

-10.61%

VAFAX:

-21.24%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -7.77%.

AFVLX

С начала года

-2.48%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-8.91%

1 год

-2.54%

5 лет

12.25%

10 лет

N/A

VAFAX

С начала года

-7.77%

1 месяц

18.83%

6 месяцев

-11.10%

1 год

5.78%

5 лет

3.91%

10 лет

4.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFVLX и VAFAX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

AFVLX
Applied Finance Select Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFVLX и VAFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг риск-скорректированной доходности AFVLX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFVLX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
0.21
AFVLX
VAFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и VAFAX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
AFVLX
Applied Finance Select Fund		0.91%0.88%0.85%0.11%0.53%0.68%0.66%0.58%0.37%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и VAFAX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и VAFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.61%
-21.24%
AFVLX
VAFAX

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и VAFAX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 9.95%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.95%
13.87%
AFVLX
VAFAX