PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWYJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с SWYJX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWYJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWYJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-3.87%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью -3.87%.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

SWYJX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.08%
1 год
16.12%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Target 2055 Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX

Сравнение комиссий SWLSX и SWYJX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWYJX в 0.04%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSWYJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.04

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.30

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.22

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SWYJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SWYJX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWYJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSWYJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.13

Корреляция

Корреляция между SWLSX и SWYJX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWYJX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SWYJX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		2.02%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWYJX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWYJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXSWYJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-31.18%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.26%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.69%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-8.83%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.69%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.35%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWYJX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXSWYJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.86%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

8.67%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

15.74%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

15.02%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

16.10%

+4.66%