PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SWSBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SWSBX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. SWLSX is actively managed, while SWSBX is passively managed. Over the past 5 years, SWLSX returned 13.98%/yr vs 1.33%/yr for SWSBX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 0.47%.

SWLSX

1 день
0.22%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
9.78%
С начала года
9.31%
1 год
20.21%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.33%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.58%
С начала года
0.47%
1 год
3.33%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		9.31%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%19.45%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		0.47%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Correlation

The correlation between SWLSX and SWSBX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.00

The correlation between SWLSX and SWSBX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с FZOMX

Доходность на риск

SWLSX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLSXSWSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.61

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.65

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.31

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

6.88

-2.61

SWLSX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWSBX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-9.06%

-40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-1.54%

-14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-1.79%

-21.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-9.06%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.50%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.78%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

0.52%

+4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWSBX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

0.65%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

1.72%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

2.22%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

3.00%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

2.47%

+18.43%

Сравнение комиссий SWLSX и SWSBX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWSBX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SWSBX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.07%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		4.15%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SWSBX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (6.06%) compared to SWSBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SWSBX's -9.06%.

SWSBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SWSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор