Сравнение SWLSX с FFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и FFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
FFIDX Fidelity Fund | -9.36% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у FFIDX с доходностью -9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWLSX имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции FFIDX немного впереди с 14.09%.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
FFIDX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FFIDX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.
Доходность на риск
SWLSX vs. FFIDX — Ранг доходности на риск
SWLSX
FFIDX
Сравнение SWLSX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | FFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.48 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.28 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.30 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FFIDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FFIDX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FFIDX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
FFIDX Fidelity Fund | 1.30% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FFIDX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -55.35% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.01% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -30.33% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -30.66% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -10.87% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.89% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.90% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FFIDX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | FFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.37% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.22% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 19.29% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.18% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.38% | +1.38% |