PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLSX с FFIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с FFIDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FFIDX.

Корреляция

Корреляция между SWLSX и FFIDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.37%
366.51%
SWLSX
FFIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLSX:

0.42

FFIDX:

0.31

Коэф-т Сортино

SWLSX:

0.75

FFIDX:

0.58

Коэф-т Омега

SWLSX:

1.11

FFIDX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SWLSX:

0.45

FFIDX:

0.31

Коэф-т Мартина

SWLSX:

1.62

FFIDX:

1.12

Индекс Язвы

SWLSX:

6.34%

FFIDX:

6.25%

Дневная вол-ть

SWLSX:

24.68%

FFIDX:

22.65%

Макс. просадка

SWLSX:

-49.89%

FFIDX:

-55.18%

Текущая просадка

SWLSX:

-11.80%

FFIDX:

-12.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность -7.64%, а FFIDX немного выше – -7.60%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 6.90% против 8.31% соответственно.

SWLSX

С начала года

-7.64%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

9.42%

5 лет

14.07%

10 лет

6.90%

FFIDX

С начала года

-7.60%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-7.15%

1 год

5.26%

5 лет

13.16%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLSX и FFIDX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
График комиссии SWLSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLSX: 0.99%
FFIDX
Fidelity Fund
График комиссии FFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLSX и FFIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLSX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLSX: 0.42
FFIDX: 0.31
Коэффициент Сортино SWLSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLSX: 0.75
FFIDX: 0.58
Коэффициент Омега SWLSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLSX: 1.11
FFIDX: 1.08
Коэффициент Кальмара SWLSX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLSX: 0.45
FFIDX: 0.31
Коэффициент Мартина SWLSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLSX: 1.62
FFIDX: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.31
SWLSX
FFIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и FFIDX

Ни SWLSX, ни FFIDX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		0.00%0.00%0.04%0.02%0.00%0.00%0.16%0.50%0.40%1.11%1.32%0.53%
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%0.66%0.67%0.26%0.75%0.83%1.08%1.00%1.06%5.15%12.31%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и FFIDX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-12.80%
SWLSX
FFIDX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и FFIDX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
15.22%
SWLSX
FFIDX