Сравнение SWLSX с FFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или FFIDX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FFIDX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLSX показывает доходность 28.19%, а FFIDX немного выше – 28.33%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 6.94% против 13.76% соответственно.
SWLSX
28.19%
1.08%
12.53%
32.14%
14.03%
6.94%
FFIDX
28.33%
0.52%
10.04%
32.69%
17.11%
13.76%
Основные характеристики
| SWLSX | FFIDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 10.79 | 12.03 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 14.93% |
| Макс. просадка | -49.89% | -55.18% |
| Текущая просадка | -1.44% | -1.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FFIDX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FFIDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c FFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FFIDX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FFIDX в 0.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
FFIDX Fidelity Fund | 0.27% | 0.66% | 0.67% | 0.26% | 0.75% | 0.83% | 1.08% | 1.00% | 1.06% | 5.15% | 12.31% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FFIDX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FFIDX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.