PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SFENX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Charles Schwab, while SFENX is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index. SWLSX is actively managed, while SFENX is passively managed. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.91%/yr vs 11.13%/yr for SFENX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 16.91% против 11.13% соответственно.

SWLSX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.87%
6 месяцев
6.52%
1 год
24.50%
3 года*
22.86%
5 лет*
14.47%
10 лет*
16.91%

SFENX

1 день
0.23%
1 месяц
1.33%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.25%
1 год
32.69%
3 года*
20.69%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		7.87%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		13.84%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between SWLSX and SFENX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.63

The correlation between SWLSX and SFENX shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

SWLSX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLSXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.41

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.24

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.52

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

12.26

-6.76

SWLSX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SFENX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-47.19%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-9.45%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-16.51%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-29.26%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-39.59%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-2.93%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-12.86%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.71%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SFENX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund (SFENX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.29%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

13.82%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

15.49%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.89%

+4.03%

Сравнение комиссий SWLSX и SFENX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SFENX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SFENX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index Fund		3.45%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.08%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SFENX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLSX has higher volatility (6.34%) compared to SFENX (5.29%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор