PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SFENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SFENX (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while SFENX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 11.44%/yr for SFENX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for SFENX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SFENX по среднегодовой доходности: 16.76% против 11.44% соответственно.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

SFENX

1 день
1.76%
1 месяц
4.72%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.13%
1 год
39.03%
3 года*
22.38%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		17.28%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Correlation

The correlation between SWLSX and SFENX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.63

The correlation between SWLSX and SFENX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с DFEMXSFENX с VEMAX

Доходность на риск

SWLSX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSFENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.02

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.03

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.24

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

15.52

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа SFENX равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.02

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SFENX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SFENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-47.19%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-9.45%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-16.51%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-29.26%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-39.59%

+8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-12.89%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.58%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SFENX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 3.46%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.55%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.71%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.27%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.41%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.92%

+3.92%

Сравнение комиссий SWLSX и SFENX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SFENX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SFENX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SFENX в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.35%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SFENX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFENX has higher volatility (4.55%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SFENX's -47.19%.

SFENX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SFENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор