Сравнение SWLRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 3.34% против 14.02% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SWLSX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWLRX
SWLSX
Сравнение SWLRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.69 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.14 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.78 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 2.74 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.69 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SWLSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SWLSX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -49.89% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -16.17% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -31.32% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -31.32% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -16.17% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.98% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.57% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.73% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 12.41% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 22.60% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 20.97% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 20.76% | -15.66% |