Сравнение SWLRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SPY
Основные характеристики
SWLRX:
1.37
SPY:
0.52
SWLRX:
1.92
SPY:
0.87
SWLRX:
1.26
SPY:
1.13
SWLRX:
0.80
SPY:
0.55
SWLRX:
4.64
SPY:
2.26
SWLRX:
1.79%
SPY:
4.59%
SWLRX:
6.06%
SPY:
20.10%
SWLRX:
-18.73%
SPY:
-55.19%
SWLRX:
-2.64%
SPY:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.72% против 12.04% соответственно.
SWLRX
2.62%
-0.75%
0.96%
8.40%
1.23%
1.72%
SPY
-5.73%
-0.87%
-4.56%
9.76%
15.17%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SPY
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLRX и SPY
SWLRX
SPY
Сравнение SWLRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SPY
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.91% | 4.97% | 4.11% | 2.46% | 2.46% | 2.06% | 2.70% | 2.52% | 2.47% | 2.23% | 2.29% | 2.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SPY
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 3.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.