Сравнение SWLRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.98% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и SPY
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWLRX
SPY
Сравнение SWLRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.45 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 7.30 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.69 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и SPY
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и SPY
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -55.19% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -12.05% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -24.50% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -33.72% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.24% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -9.09% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.52% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.31% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 9.47% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 19.05% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 17.06% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 17.92% | -12.82% |