Сравнение SWLRX с AOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и AOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и AOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | -1.02% | 16.44% | 10.68% | 15.75% | -15.64% | 11.19% | 11.42% | 18.91% | -5.82% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям AOR по среднегодовой доходности: 3.34% против 7.74% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
AOR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и AOR
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AOR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. AOR — Ранг доходности на риск
SWLRX
AOR
Сравнение SWLRX c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.38 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.99 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 8.58 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.65 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и AOR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и AOR
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности AOR в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
AOR iShares Core Growth Allocation ETF | 2.57% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и AOR
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и AOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -24.44% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -7.62% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -21.72% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -22.95% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -4.82% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.50% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и AOR
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.35% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.49% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 10.73% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.49% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 10.64% | -5.54% |