PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с VPMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 16.44%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.40%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

VPMCX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.79%
1 год
58.79%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.40%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%-0.57%

Correlation

The correlation between SWLGX and VPMCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.88

The correlation between SWLGX and VPMCX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLGX и VPMCX

Секторы
SWLGX
VPMCX

Технологии

51.4%
28.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.2%
11.8%

Здравоохранение

7.1%
25.1%

Промышленность

5.7%
13.2%

Финансовые услуги

5.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Энергетика

0.4%
1.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Технологии

SWLGX
51.4%
VPMCX
28.9%

Коммуникационные услуги

SWLGX
13.2%
VPMCX
7.7%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
13.2%
VPMCX
11.8%

Здравоохранение

SWLGX
7.1%
VPMCX
25.1%

Промышленность

SWLGX
5.7%
VPMCX
13.2%

Финансовые услуги

SWLGX
5.4%
VPMCX
7.6%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
2.7%
VPMCX
1.1%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
VPMCX
0.1%

Энергетика

SWLGX
0.4%
VPMCX
1.8%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
VPMCX
1.6%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
VPMCX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

SWLGX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.75

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
5.04

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.65

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.12

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

23.59

-17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.75

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.81

0.00

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и VPMCX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-50.45%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-11.73%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-20.56%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-25.25%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-7.41%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.54%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и VPMCX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

6.18%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.85%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.02%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

18.26%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

19.19%

+3.49%

Сравнение комиссий SWLGX и VPMCX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и VPMCX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VPMCX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and VPMCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.18%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор