PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SWLGX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с VHCAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. SWLGX is passively managed, while VHCAX is actively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 13.18%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 25.22%.

SWLGX

1 день
2.78%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
9.82%
С начала года
5.31%
1 год
14.32%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
Всё время*
17.30%

VHCAX

1 день
2.88%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
20.66%
С начала года
25.22%
1 год
47.36%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.18%
10 лет*
16.45%
Всё время*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VHCAX

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLGX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		5.31%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		25.22%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%-1.02%

Correlation

The correlation between SWLGX and VHCAX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.87

The correlation between SWLGX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWLGX и VHCAX

Секторы
SWLGX
VHCAX

Технологии

54.2%
43.1%

Коммуникационные услуги

16.2%
5.4%

Промышленность

9.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.2%

Здравоохранение

5.4%
21.2%

Финансовые услуги

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.9%

Энергетика

0.5%
1.4%

Недвижимость

0.4%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.3%

Технологии

SWLGX
54.2%
VHCAX
43.1%

Коммуникационные услуги

SWLGX
16.2%
VHCAX
5.4%

Промышленность

SWLGX
9.0%
VHCAX
10.6%

Потребительский циклический сектор

SWLGX
8.3%
VHCAX
7.2%

Здравоохранение

SWLGX
5.4%
VHCAX
21.2%

Финансовые услуги

SWLGX
4.3%
VHCAX
6.2%

Потребительский защитный сектор

SWLGX
1.2%
VHCAX
0.9%

Энергетика

SWLGX
0.5%
VHCAX
1.4%

Недвижимость

SWLGX
0.4%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

SWLGX
0.3%
VHCAX
0.0%

Сырьевые материалы

SWLGX
0.3%
VHCAX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с POGRXVHCAX с SCHG

Доходность на риск

SWLGX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLGX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWLGXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.34

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.19

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

3.81

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

13.68

-11.19

SWLGX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и VHCAX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-54.27%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.42%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-23.92%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-27.55%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.09%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-8.37%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.45%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и VHCAX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 7.12% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.03%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

17.24%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

20.24%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

20.40%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

20.52%

+2.18%

Сравнение комиссий SWLGX и VHCAX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VHCAX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и VHCAX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VHCAX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.43%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.76%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and VHCAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to VHCAX (7.03%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор