Сравнение SWLGX с SWLVX

С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWLGX, и SWLVX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWLGX и SWLVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SWLVX в 2.02%

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLVX.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.