Сравнение SWLGX с SWLVX
SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SWLVX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWLGX returned 12.64%/yr vs 12.17%/yr for SWLVX. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и SWLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLGX показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 22.94%.
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
SWLVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLGX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 22.94% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Correlation
The correlation between SWLGX and SWLVX is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SWLGX and SWLVX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
SWLGX
SWLVX
Сравнение SWLGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLGX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 5.01 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 21.55 | -19.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и SWLVX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLGX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -38.34% | +5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -6.82% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -15.61% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -19.05% | -13.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -4.75% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 1.58% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLGX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.92% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 8.82% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.73% | 11.34% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 14.86% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.45% | +4.25% |
Сравнение комиссий SWLGX и SWLVX
И SWLGX, и SWLVX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и SWLVX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SWLVX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.64% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
SWLGX and SWLVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (7.12%) compared to SWLVX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWLVX's -38.34%.
SWLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор