PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с SWCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с SWCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SWCAX is a Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 0.54%/yr for SWCAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.48%/yr for SWCAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и SWCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SWCAX с доходностью 0.94%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

SWCAX

1 день
0.09%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.13%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и SWCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		0.94%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%0.55%

Correlation

The correlation between SWLGX and SWCAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с CMFSWCAX с PRXCXSWCAX с VCAIXSWCAX с SWPPXSWCAX с GCMFXSWCAX с SWNTXSWCAX с PWZ

Доходность на риск

SWLGX vs. SWCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c SWCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXSWCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.69

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.26

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.25

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

6.90

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. SWCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа SWCAX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и SWCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXSWCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.69

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.18

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и SWCAX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки SWCAX в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и SWCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXSWCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-13.51%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-2.75%

-13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-4.36%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-12.30%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.01%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-1.87%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

0.89%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и SWCAX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXSWCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

0.92%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

1.81%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

2.31%

+13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

3.11%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

3.37%

+19.31%

Сравнение комиссий SWLGX и SWCAX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWCAX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и SWCAX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWCAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		3.19%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and SWCAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWLGX has higher volatility (3.30%) compared to SWCAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs SWCAX's -13.51%.

SWCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и SWCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор