PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с LGILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с LGILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 8.48%/yr for LGILX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.71%/yr for LGILX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью 9.29%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

LGILX

1 день
-0.04%
1 месяц
6.21%
С начала года
9.29%
6 месяцев
-5.81%
1 год
8.95%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.48%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и LGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		9.29%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%-0.21%

Correlation

The correlation between SWLGX and LGILX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between SWLGX and LGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с VOOLGILX с VDEQXLGILX с QQQLGILX с CPODXLGILX с VUG

Доходность на риск

SWLGX vs. LGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXLGILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.45

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.65

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

0.37

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

0.82

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. LGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXLGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.45

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.45

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и LGILX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и LGILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXLGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-67.74%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-26.18%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-26.18%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-43.00%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-8.52%

+8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-21.27%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

11.64%

-6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и LGILX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXLGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.69%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

19.19%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

21.30%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

26.25%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

24.10%

-1.42%

Сравнение комиссий SWLGX и LGILX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и LGILX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWLGX and LGILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGILX has higher volatility (3.69%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs LGILX's -67.74%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и LGILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор