PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с LGILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с LGILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и LGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и LGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у LGILX с доходностью -8.44%.

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX
Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQXLGILX с VUG

Сравнение комиссий SWLGX и LGILX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LGILX в 0.71%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. LGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c LGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXLGILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.04

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.23

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.08

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

-0.21

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. LGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXLGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.32

+0.38

Корреляция

Корреляция между SWLGX и LGILX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и LGILX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как LGILX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и LGILX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки LGILX в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и LGILX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLGXLGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-67.74%

+35.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-26.18%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-43.00%

+10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-23.36%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-21.31%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

10.18%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и LGILX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеют волатильность 6.73% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLGXLGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.98%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.85%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

26.60%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

26.28%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

24.07%

-1.26%