PortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с SWOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWOBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.91%
146.39%
LGILX
SWOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LGILX:

0.08

SWOBX:

0.39

Коэф-т Сортино

LGILX:

0.28

SWOBX:

0.63

Коэф-т Омега

LGILX:

1.04

SWOBX:

1.09

Коэф-т Кальмара

LGILX:

0.05

SWOBX:

0.29

Коэф-т Мартина

LGILX:

0.21

SWOBX:

1.22

Индекс Язвы

LGILX:

9.66%

SWOBX:

3.99%

Дневная вол-ть

LGILX:

26.09%

SWOBX:

12.50%

Макс. просадка

LGILX:

-54.56%

SWOBX:

-41.47%

Текущая просадка

LGILX:

-35.57%

SWOBX:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.80% соответственно.


LGILX

С начала года

-9.32%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

-12.97%

1 год

0.81%

5 лет

1.61%

10 лет

3.08%

SWOBX

С начала года

-2.39%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

-4.54%

1 год

4.68%

5 лет

4.09%

10 лет

2.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LGILX и SWOBX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.


График комиссии LGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LGILX: 0.71%
График комиссии SWOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWOBX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LGILX и SWOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг риск-скорректированной доходности LGILX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

SWOBX
Ранг риск-скорректированной доходности SWOBX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LGILX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LGILX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LGILX: 0.08
SWOBX: 0.39
Коэффициент Сортино LGILX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LGILX: 0.28
SWOBX: 0.63
Коэффициент Омега LGILX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LGILX: 1.04
SWOBX: 1.09
Коэффициент Кальмара LGILX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LGILX: 0.05
SWOBX: 0.29
Коэффициент Мартина LGILX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LGILX: 0.21
SWOBX: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SWOBX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.39
LGILX
SWOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWOBX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™
2.38%2.32%2.15%1.72%4.50%1.06%1.42%2.66%3.08%1.57%2.30%2.24%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWOBX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки SWOBX в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.57%
-10.79%
LGILX
SWOBX

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWOBX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
8.22%
LGILX
SWOBX