PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с SWOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGILX с SWOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGILX (Schwab Select Large Cap Growth Fund) and SWOBX (Schwab Balanced Fund™) are both mutual funds - LGILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, LGILX returned 15.09%/yr vs 8.92%/yr for SWOBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LGILX charges 0.71%/yr vs 0.00%/yr for SWOBX.

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.92% соответственно.

LGILX

1 день
-0.04%
1 месяц
6.21%
С начала года
9.29%
6 месяцев
-5.81%
1 год
8.95%
3 года*
18.31%
5 лет*
8.48%
10 лет*
15.09%

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGILX и SWOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		9.29%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%

Correlation

The correlation between LGILX and SWOBX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1997 г.

0.91

The correlation between LGILX and SWOBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab Balanced Fund™

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с VOOLGILX с VDEQXLGILX с QQQLGILX с CPODXLGILX с VUG
Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX

Доходность на риск

LGILX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXSWOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.06

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.96

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.68

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

11.90

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. SWOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SWOBX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXSWOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.06

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWOBX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGILXSWOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-35.99%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-6.58%

-19.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.18%

-11.72%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-28.30%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-28.30%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

0.00%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-6.21%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

1.48%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWOBX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGILXSWOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.53%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

6.74%

+12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

8.58%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

13.96%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

12.88%

+11.22%

Сравнение комиссий LGILX и SWOBX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWOBX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LGILX and SWOBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGILX has higher volatility (3.69%) compared to SWOBX (2.53%). In terms of maximum drawdown, LGILX dropped -67.74% vs SWOBX's -35.99%.

SWOBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGILX и SWOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор