PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с SWOBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с SWOBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SWOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-2.85%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 13.28% против 8.12% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SWOBX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.27%
1 год
11.81%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab Balanced Fund™

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQXLGILX с VUG
Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX

Сравнение комиссий LGILX и SWOBX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

LGILX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXSWOBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.07

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.62

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.67

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.16

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. SWOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWOBX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXSWOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.07

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWOBX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWOBX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.64%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWOBX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWOBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXSWOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-35.99%

-31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-7.36%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-28.30%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-28.30%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-4.72%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-6.25%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

1.72%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWOBX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXSWOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.13%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

6.62%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

11.38%

+15.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

13.94%

+12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

12.84%

+11.23%