Сравнение SWKRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 4.44% против 13.21% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWTSX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWTSX
Сравнение SWKRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 5.04 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.83 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWTSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWTSX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -54.60% | +33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -12.42% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.40% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -35.01% | +14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -8.88% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.63% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.56% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.37%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 4.45% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 9.42% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 18.52% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 17.41% | -9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 18.57% | -11.54% |