Сравнение SWKRX с SWLSX
SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) are both mutual funds - SWKRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, SWKRX returned 4.65%/yr vs 16.76%/yr for SWLSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWKRX charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for SWLSX.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у SWLSX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 4.65% против 16.76% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.65%
SWLSX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 16.76%
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 6.55% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 11.17% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Correlation
The correlation between SWKRX and SWLSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between SWKRX and SWLSX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWLSX
Сравнение SWKRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.90 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 6.56 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.92 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWLSX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -49.89% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -16.17% | +11.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.15% | -22.93% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -31.32% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -31.32% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | 0.00% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -7.94% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.67% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 1.65%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 3.46% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 12.26% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 16.02% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.11% | 21.04% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 20.84% | -13.77% |
Сравнение комиссий SWKRX и SWLSX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWLSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.26% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.05% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Часто задаваемые вопросы
SWKRX and SWLSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLSX has higher volatility (3.46%) compared to SWKRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs SWLSX's -49.89%.
SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKRX и SWLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор