Сравнение SWKRX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 4.49% против 14.47% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWLSX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWLSX
Сравнение SWKRX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.87 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.41 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.32 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.87 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWLSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWLSX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWLSX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -49.89% | +29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -16.17% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -31.32% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -31.32% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -12.84% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.98% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.65% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 7.17% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 13.03% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 22.89% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 21.04% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 20.79% | -13.76% |