Сравнение SWKRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.06% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 0.45% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWKRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWLGX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWLGX
Сравнение SWKRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.66 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.10 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.72 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 2.51 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.66 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWLGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWLGX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWLGX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -32.69% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -16.16% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -32.69% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -16.16% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.13% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 4.62% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.38% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 11.82% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 22.31% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 21.47% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 22.78% | -15.75% |